Ám Hành Ngự Sử xảy ra tại một vùng đất hư cấu ở Jushin, phỏng theo Triều Tiên thời phong kiến. Ở Jushin, đã từng có những đại diện bí mật của chính quyền được gọi là những ám hành ngự sử, những người cải trang đi du hành khắp đất nước. Họ được nhà vua giao nhiệm vụ tìm kiếm và trừng phạt những tên quan lại đồi bại, ăn hối lộ và mang lại công lí cho người dân.
Dana là một nhà khảo cổ học. Sau khi khai quật được một hiện vật, cô cho rằng trong thế giới này tồn tại Phù Thuỷ. Điều này cũng chứng minh rằng "những cuộc săn đuổi Phù Thuỷ" không phải là không có thật.
