Ám Hành Ngự Sử xảy ra tại một vùng đất hư cấu ở Jushin, phỏng theo Triều Tiên thời phong kiến. Ở Jushin, đã từng có những đại diện bí mật của chính quyền được gọi là những ám hành ngự sử, những người cải trang đi du hành khắp đất nước. Họ được nhà vua giao nhiệm vụ tìm kiếm và trừng phạt những tên quan lại đồi bại, ăn hối lộ và mang lại công lí cho người dân.
Banya là hồ ly chín đuôi, nhiệm vụ của banya là phải bảo vệ những hậu duệ- những người sẽ trở thành pháp sư trong tương lai. Tuy nhiên, gần 1000 năm nay cậu đã tìm kiếm kết quả gần như vô vọng. Và nếu Banya không tìm ra người đó, cậu có thể phải chờ thêm 1000 năm nữa..
